Pythonはpython.orgや日本Pythonユーザ会(PyJUG)のサイトなどで配布されています。
サーバーから希望するバージョンWindows用インストーラをダウンロードし、インストーラを起動します。インストールの途中でインストールオプションの設定がありますが、良く分からなければ、デフォルトの設定のままインストールします。
インストールが完了すると、「スタートメニュー」に「Python version」というフォルダが作られ、そこに「IDLE (Python GUI)」や「Python Command line」などのPythonのショートカットが作られるはずです。「IDLE (Python GUI)」も「Python Command line」PyThonのコンソールで、これを起動して>>>というプロンプトが表示されるようならインストールは成功です。
「Python Command line」は完全なCGUですが、「Python Command line」はGUIのメニューを持ちます。基本的にどちらも同じ機能を持ちます。「IDLE (Python GUI)」を起動するとプログラムタイトルは「Python Shell」となっています。