Pythonで日本語を使う方法は、Pythonのバージョンとともに変化（充実）してきているようです。現在、Python 2.7を使っていますが、追加インストールすることなく日本語（UTF-8）が使えます。

　UTF-8を使うにはスクリプトの先頭に（２行目でも良いらしいです）以下のコードを記述します。

#coding: UTF-8

　これで文字列中の日本語はUTF-8として扱われます。たとえば、次のスクリプト（test.py）を、

#coding: UTF-8
print "ねこや書店"

次のように実行して、

python test.py

　ファイルに書き出して確認すると、UTF-8で書き込まれていることが確認できます。これでも間違いではないと思いますが、通常は文字列リテラルの前にuを付けてunicode文字列を生成する方が、ShiftJIS等への変換もできて便利な場合が多いです。

str1 = u"ねこや書店"
str2 = u"古本"

print u"ねこや書店"

　これはprintがunicode型を受け取れないからだと理解しています。このエラーを避けるには、次のようにencodeメソッドを使います。

print u"ねこや書店".encode('utf-8')

　ShiftJISやEUCを使う場合も、まずスクリプトの先頭で#coding: UTF-8を記述して、unicodeオブジェクトを作ります。 そして、encodeメソッドを使って、ShiftJISやEUCに変換します。

#coding: UTF-8
str u"ねこや書店"
#print u.encode('utf-8') # UTF-8で出力する場合
print str.encode('shift-jis') # ShiftJISで出力する場合
#print str.encode('euc-jp') # 日本語EUCで出力する場合